項目風險管理與蒙特卡羅方法

發布日期：2015-09-22來源：編輯：流水

[摘要]

　　 (一)項目風險管理作為項目管理九個領域中一個重要的組成部分，正在受到越來越多的重視

　　 在美國項目管理學會的(項目管理知識體系指南》2000版中，風險管理一章被完全重寫，說明這是一個十分活躍、處于快速成長中的課題。

　　 項目風險管理之所以重要，顯然是由于項目管理所必然面臨的不確定因素。根據對項目的定義，任何項目都有其某種程度的唯一性或特殊性。項目管理區別于企業管理的重要一點，在于項目管理所面臨的各種變化因素。內部和外部的變化，主動和被動的變化，可以預見的和不可預見的變化，為項目帶來風險，為項目管理帶來難度，迫使企業管理層和項目經理增強風險意識、預先制定或臨時采取應對措施。可以說，沒有風險意識、沒有應對措施的項目管理，成功的可能性是比較小的。

　　 一個項目是否成功，要考察多項指標。至少要從費用、進度、范圍和質量這幾個方面綜合衡量。無論從國際和國內項目管理的現狀來看，能稱得上是成功的項目并不占多數。因此，對項目的風險管理絕不可掉以輕心。

　　 項目風險管理要求我們遵循的一些基本原則其實也是最樸素的道理。例如，對項目的成本估算要留有余地，對項目的進度計劃也要留有余地。

　　 按照這些原則來衡量，我國現行的一些項目管理方法還有一定差距。例如，我國目前在做項目成本估算時，還在大量套用各種概預算定額。要想達到目前國際上認可的對可研階段項目成本估算的精度要求，就不能簡單地套用概、預算定額。從概預算定額出發做成本估算的方法，本來是屬于“自下而上”的方法，應當是一種比較精確的估算方法。問題在于，我們的概預算定額制定的周期一般都比較長，跟不上市場的變化。在加入WTO之后，各種產品的價格問題更是一個需要認真對待的問題。在計劃經濟下，國家規定的某種價格可以長期不變，套用概預算定額做項目估算問題還不大。在市場經濟下，某種產品的價格經常變化，不單隨國內市場變化，也隨國際市場變化，套用概預算定額的方法就可能出問題。這是問題的一個側面。從項目的風險管理角度來說，套用概預算定額的方法的另一個根本性的弊病在于，它所使用的價格往往是單一的，或者叫單點取樣。用單點取樣的方法是不可能進行風險分析的。因此，從市場經濟的角度和風險管理的角度，傳統的套用概預算的成本估算方法應當在徹底改革之列。

　　 同樣，對項目活動的用時也要采用多點取樣的估計法并且應當考慮路徑收斂等與風險相關的問題。

　　 項目管理如果做到這種過細的程度，那么項目的評估和審批就有了比較可靠的基礎。靠鉆漏洞造成的所謂的“釣魚工程”、“胡子工程”以及不切實際的”獻禮工程”等等與項目成本和項目進度有關的不正常現象就有可能大大避免。 為了對項目風險做到心中有數，除了要對風險進行定性分析，還應當進行定量分析。在定量分析方法中，蒙特卡羅模擬方法是美國項目管理學會推薦的一種方法。

　　 (二)蒙特卡羅模擬是一種隨機模擬方法

　　 蒙特卡羅方法得名于歐洲著名賭城，摩納哥的蒙特卡羅。大概是因為賭博游戲與概率的內在聯系，第二次世界大戰時美國曼哈頓計劃中把這種方法稱為蒙特卡羅方法。在這之前，蒙特卡羅方法就已經存在。1777年，法國Buffon提出用投針實驗的方法求圓周率∏。這被認為是蒙特卡羅方法的起源。

　　 蒙特卡羅模擬是一種有效的統計實驗計算法。這種方法的基本思想是人為地造出一種概率模型，使它的某些參數恰好重合于所需計算的量;又可以通過實驗，用統計方法求出這些參數的估值;把這些估值作為要求的量的近似值。

　　 從理論上來說，蒙特卡羅方法需要大量的實驗。實驗次數越多，所得到的結果才越精確。以上面說到的投針實驗為例、歷史上的記錄如下表1。

　　 從表中數據可以看到，一直到公元20世紀初期，盡管實驗次數數以千計，利用蒙特卡羅方法所得到的圓周率∏值，還是達不到公元5世紀祖沖之的推算精度。這可能是傳統蒙特卡羅方法長期得不到推廣的主要原因。

　　 計算機技術的發展，使得蒙特卡羅方法在最近10年得到快速的普及。現代的蒙特卡羅方法，已經不必親自動手做實驗，而是借助計算機的高速運轉能力，使得原本費時費力的實驗過程，變成了快速和輕而易舉的事情。它不但用于解決許多復雜的科學方面的問題，也被項目管理人員經常使用。借助計算機技術，蒙特卡羅方法實現了兩大優點：一是簡單，省卻了繁復的數學報導和演算過程，使得一般人也能夠理解和掌握;二是快速。簡單和快速，是蒙特卡羅方法在現代項目管理中獲得應用的技術基礎。

　　 在項目管理中，常常用到的隨機變量是與成本和進度有關的變量如價格、用時等。由于實際工作中可以獲得的數據量有限，它們往往是以離散型變量的形式出現的。例如，對于某種成本只知道最低價格、最高價格和最可能價格;對于某項活動的用時往往只知道最少用時、最多用時和最可能用時三個數據。經驗告訴我們，項目管理中的這些變量服從某些概率模型。現代統計數學則提供了把這些離散型的隨機分布轉換為預期的連續型分布的可能。可以利用計算機針對某種概率模型輕易進行數以千計、甚至數以萬計的模擬隨機抽樣。項目管理中蒙特卡羅模擬方法的一般步驟是：

　　 1、對每一項活動，輸入最小、最大和最可能估計數據，并為其選擇一種合適的先驗分布模型;

　　 2、計算機根據上述輸入，利用給定的某種規則，快速實施充分大量的隨機抽樣;

　　 3、對隨機抽樣的數據進行必要的數學計算，求出結果;

　　 4、對求出的結果進行統計學處理，求出最小值、最大值以及數學期望值和單位標準偏差;

　　 5、根據求出的統計學處理數據，讓計算機自動生成概率分布曲線和累積概率曲線(通常是基于正態分布的概率累積S曲線);

　　 6、依據累積概率曲線進行項目風險分析。

　　 由于計算機的運算速度非常快，蒙特卡羅模擬也可以同時進行敏感性分析。

　　 目前，發達國家已經把蒙特卡羅模擬方法列入項目管理的常規方法。有關計算機應用軟件也已經有許多種產品。 必須指出的是，目前的項目風險管理還是有很大局限性的。項目風險管理雖然被看作項目決策過程的一部分，實際上主要還是面對項目的實施階段，沒有太多顧及項目可能帶來的的長遠影響。隨著對自然界未知領域的探索不斷深入，隨著新的科學、新的技術的快速進步，人類在獲得眼前利益的同時，也正在面對未來更長遠、更深刻、更復雜的不確定因素。因此，項目的風險管理必將隨著人類的進步而變得更為重要，獲得更大的發展。

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