項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理與蒙特卡羅方法

發(fā)布日期：2015-09-22來(lái)源：編輯：流水

[摘要]

　　 (一)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理作為項(xiàng)目管理九個(gè)領(lǐng)域中一個(gè)重要的組成部分，正在受到越來(lái)越多的重視

　　 在美國(guó)項(xiàng)目管理學(xué)會(huì)的(項(xiàng)目管理知識(shí)體系指南》2000版中，風(fēng)險(xiǎn)管理一章被完全重寫，說(shuō)明這是一個(gè)十分活躍、處于快速成長(zhǎng)中的課題。

　　 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理之所以重要，顯然是由于項(xiàng)目管理所必然面臨的不確定因素。根據(jù)對(duì)項(xiàng)目的定義，任何項(xiàng)目都有其某種程度的唯一性或特殊性。項(xiàng)目管理區(qū)別于企業(yè)管理的重要一點(diǎn)，在于項(xiàng)目管理所面臨的各種變化因素。內(nèi)部和外部的變化，主動(dòng)和被動(dòng)的變化，可以預(yù)見(jiàn)的和不可預(yù)見(jiàn)的變化，為項(xiàng)目帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，為項(xiàng)目管理帶來(lái)難度，迫使企業(yè)管理層和項(xiàng)目經(jīng)理增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、預(yù)先制定或臨時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。可以說(shuō)，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、沒(méi)有應(yīng)對(duì)措施的項(xiàng)目管理，成功的可能性是比較小的。

　　 一個(gè)項(xiàng)目是否成功，要考察多項(xiàng)指標(biāo)。至少要從費(fèi)用、進(jìn)度、范圍和質(zhì)量這幾個(gè)方面綜合衡量。無(wú)論從國(guó)際和國(guó)內(nèi)項(xiàng)目管理的現(xiàn)狀來(lái)看，能稱得上是成功的項(xiàng)目并不占多數(shù)。因此，對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理絕不可掉以輕心。

　　 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理要求我們遵循的一些基本原則其實(shí)也是最樸素的道理。例如，對(duì)項(xiàng)目的成本估算要留有余地，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃也要留有余地。

　　 按照這些原則來(lái)衡量，我國(guó)現(xiàn)行的一些項(xiàng)目管理方法還有一定差距。例如，我國(guó)目前在做項(xiàng)目成本估算時(shí)，還在大量套用各種概預(yù)算定額。要想達(dá)到目前國(guó)際上認(rèn)可的對(duì)可研階段項(xiàng)目成本估算的精度要求，就不能簡(jiǎn)單地套用概、預(yù)算定額。從概預(yù)算定額出發(fā)做成本估算的方法，本來(lái)是屬于“自下而上”的方法，應(yīng)當(dāng)是一種比較精確的估算方法。問(wèn)題在于，我們的概預(yù)算定額制定的周期一般都比較長(zhǎng)，跟不上市場(chǎng)的變化。在加入WTO之后，各種產(chǎn)品的價(jià)格問(wèn)題更是一個(gè)需要認(rèn)真對(duì)待的問(wèn)題。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)下，國(guó)家規(guī)定的某種價(jià)格可以長(zhǎng)期不變，套用概預(yù)算定額做項(xiàng)目估算問(wèn)題還不大。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下，某種產(chǎn)品的價(jià)格經(jīng)常變化，不單隨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)變化，也隨國(guó)際市場(chǎng)變化，套用概預(yù)算定額的方法就可能出問(wèn)題。這是問(wèn)題的一個(gè)側(cè)面。從項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理角度來(lái)說(shuō)，套用概預(yù)算定額的方法的另一個(gè)根本性的弊病在于，它所使用的價(jià)格往往是單一的，或者叫單點(diǎn)取樣。用單點(diǎn)取樣的方法是不可能進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的。因此，從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的角度和風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，傳統(tǒng)的套用概預(yù)算的成本估算方法應(yīng)當(dāng)在徹底改革之列。

　　 同樣，對(duì)項(xiàng)目活動(dòng)的用時(shí)也要采用多點(diǎn)取樣的估計(jì)法并且應(yīng)當(dāng)考慮路徑收斂等與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的問(wèn)題。

　　 項(xiàng)目管理如果做到這種過(guò)細(xì)的程度，那么項(xiàng)目的評(píng)估和審批就有了比較可靠的基礎(chǔ)。靠鉆漏洞造成的所謂的“釣魚工程”、“胡子工程”以及不切實(shí)際的”獻(xiàn)禮工程”等等與項(xiàng)目成本和項(xiàng)目進(jìn)度有關(guān)的不正常現(xiàn)象就有可能大大避免。 為了對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)做到心中有數(shù)，除了要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性分析，還應(yīng)當(dāng)進(jìn)行定量分析。在定量分析方法中，蒙特卡羅模擬方法是美國(guó)項(xiàng)目管理學(xué)會(huì)推薦的一種方法。

　　 (二)蒙特卡羅模擬是一種隨機(jī)模擬方法

　　 蒙特卡羅方法得名于歐洲著名賭城，摩納哥的蒙特卡羅。大概是因?yàn)橘€博游戲與概率的內(nèi)在聯(lián)系，第二次世界大戰(zhàn)時(shí)美國(guó)曼哈頓計(jì)劃中把這種方法稱為蒙特卡羅方法。在這之前，蒙特卡羅方法就已經(jīng)存在。1777年，法國(guó)Buffon提出用投針實(shí)驗(yàn)的方法求圓周率∏。這被認(rèn)為是蒙特卡羅方法的起源。

　　 蒙特卡羅模擬是一種有效的統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)計(jì)算法。這種方法的基本思想是人為地造出一種概率模型，使它的某些參數(shù)恰好重合于所需計(jì)算的量;又可以通過(guò)實(shí)驗(yàn)，用統(tǒng)計(jì)方法求出這些參數(shù)的估值;把這些估值作為要求的量的近似值。

　　 從理論上來(lái)說(shuō)，蒙特卡羅方法需要大量的實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)次數(shù)越多，所得到的結(jié)果才越精確。以上面說(shuō)到的投針實(shí)驗(yàn)為例、歷史上的記錄如下表1。

　　 從表中數(shù)據(jù)可以看到，一直到公元20世紀(jì)初期，盡管實(shí)驗(yàn)次數(shù)數(shù)以千計(jì)，利用蒙特卡羅方法所得到的圓周率∏值，還是達(dá)不到公元5世紀(jì)祖沖之的推算精度。這可能是傳統(tǒng)蒙特卡羅方法長(zhǎng)期得不到推廣的主要原因。

　　 計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，使得蒙特卡羅方法在最近10年得到快速的普及。現(xiàn)代的蒙特卡羅方法，已經(jīng)不必親自動(dòng)手做實(shí)驗(yàn)，而是借助計(jì)算機(jī)的高速運(yùn)轉(zhuǎn)能力，使得原本費(fèi)時(shí)費(fèi)力的實(shí)驗(yàn)過(guò)程，變成了快速和輕而易舉的事情。它不但用于解決許多復(fù)雜的科學(xué)方面的問(wèn)題，也被項(xiàng)目管理人員經(jīng)常使用。借助計(jì)算機(jī)技術(shù)，蒙特卡羅方法實(shí)現(xiàn)了兩大優(yōu)點(diǎn)：一是簡(jiǎn)單，省卻了繁復(fù)的數(shù)學(xué)報(bào)導(dǎo)和演算過(guò)程，使得一般人也能夠理解和掌握;二是快速。簡(jiǎn)單和快速，是蒙特卡羅方法在現(xiàn)代項(xiàng)目管理中獲得應(yīng)用的技術(shù)基礎(chǔ)。

　　 在項(xiàng)目管理中，常常用到的隨機(jī)變量是與成本和進(jìn)度有關(guān)的變量如價(jià)格、用時(shí)等。由于實(shí)際工作中可以獲得的數(shù)據(jù)量有限，它們往往是以離散型變量的形式出現(xiàn)的。例如，對(duì)于某種成本只知道最低價(jià)格、最高價(jià)格和最可能價(jià)格;對(duì)于某項(xiàng)活動(dòng)的用時(shí)往往只知道最少用時(shí)、最多用時(shí)和最可能用時(shí)三個(gè)數(shù)據(jù)。經(jīng)驗(yàn)告訴我們，項(xiàng)目管理中的這些變量服從某些概率模型。現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)數(shù)學(xué)則提供了把這些離散型的隨機(jī)分布轉(zhuǎn)換為預(yù)期的連續(xù)型分布的可能。可以利用計(jì)算機(jī)針對(duì)某種概率模型輕易進(jìn)行數(shù)以千計(jì)、甚至數(shù)以萬(wàn)計(jì)的模擬隨機(jī)抽樣。項(xiàng)目管理中蒙特卡羅模擬方法的一般步驟是：

　　 1、對(duì)每一項(xiàng)活動(dòng)，輸入最小、最大和最可能估計(jì)數(shù)據(jù)，并為其選擇一種合適的先驗(yàn)分布模型;

　　 2、計(jì)算機(jī)根據(jù)上述輸入，利用給定的某種規(guī)則，快速實(shí)施充分大量的隨機(jī)抽樣;

　　 3、對(duì)隨機(jī)抽樣的數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的數(shù)學(xué)計(jì)算，求出結(jié)果;

　　 4、對(duì)求出的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)處理，求出最小值、最大值以及數(shù)學(xué)期望值和單位標(biāo)準(zhǔn)偏差;

　　 5、根據(jù)求出的統(tǒng)計(jì)學(xué)處理數(shù)據(jù)，讓計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成概率分布曲線和累積概率曲線(通常是基于正態(tài)分布的概率累積S曲線);

　　 6、依據(jù)累積概率曲線進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析。

　　 由于計(jì)算機(jī)的運(yùn)算速度非常快，蒙特卡羅模擬也可以同時(shí)進(jìn)行敏感性分析。

　　 目前，發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)把蒙特卡羅模擬方法列入項(xiàng)目管理的常規(guī)方法。有關(guān)計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件也已經(jīng)有許多種產(chǎn)品。 必須指出的是，目前的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理還是有很大局限性的。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理雖然被看作項(xiàng)目決策過(guò)程的一部分，實(shí)際上主要還是面對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施階段，沒(méi)有太多顧及項(xiàng)目可能帶來(lái)的的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響。隨著對(duì)自然界未知領(lǐng)域的探索不斷深入，隨著新的科學(xué)、新的技術(shù)的快速進(jìn)步，人類在獲得眼前利益的同時(shí)，也正在面對(duì)未來(lái)更長(zhǎng)遠(yuǎn)、更深刻、更復(fù)雜的不確定因素。因此，項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理必將隨著人類的進(jìn)步而變得更為重要，獲得更大的發(fā)展。

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